Anıl Özekşi'nin OTT indikatörü ile oluşturduğu fırsatçı trend olarak adlandırılan formül ile klasik IF'li sistem birleştirilmiştir. Sadece LONG işlem yapmaktadır. Strateji BIST - VIOP - BINANCE (timestamp kontrollü) için uygundur. ZamanKullanilsinMI parametresi EVET seçildiğinde zamana göre çalışmaktadır. Hayır seçildiğinde zamandan bağımsız olrak çalışmaktadır. MAJOR trend parametresi bir kez girilmektedir. kaldıraç,AyniEmirKacSeferGonderilsin ve KacSaniyeSonraTekrarGonderilsin parametreleri sadece strateji Binance'de çalıştırıldığında geçerlidir. parametreler 4 bölge olarak ayrılmıştır. NOT: Parametreler örnek olarak verilmiştir. Lütfen optimizasyon yapmadan çalıştırmayınız. 𝕿𝖗𝖆𝖓𝖘𝖑𝖆𝖙𝖊𝖉 𝓑𝔂 ⒶⓀⒾⓃ ℍü𝓃𝑒𝓇𝓁𝒾
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using Matriks;
using Matriks.Data.Symbol;
using Matriks.Engines;
using Matriks.Indicators;
using Matriks.Symbols;
using Matriks.Trader.Core;
using Matriks.Trader.Core.Fields;
using Matriks.Lean.Algotrader.AlgoBase;
using Matriks.Lean.Algotrader.Models;
using Matriks.Lean.Algotrader.Trading;
using Matriks.AI;
using Matriks.AI.AiParameters;
using Matriks.AI.Data;
using Matriks.Trader.Core.TraderModels;
namespace Matriks.Lean.Algotrader
{
public class Ott_Stock_HHVLLV_Hott_Lott_firsatciTrend_LONG : MatriksAlgo
{
/// <summary>
/// Sadece LONG işlem yapmaktadır.
/// Strateji BIST - VIOP - BINANCE (timestamp kontrollü) için uygundur.
/// ZamanKullanilsinMI parametresi EVET seçildiğinde zamana göre çalışır. Hayır seçildiğinde zamandan bağımsız olrak çalışır.
/// MAJOR trend parametresi bir kez girilmektedir.
/// kaldıraç,AyniEmirKacSeferGonderilsin ve KacSaniyeSonraTekrarGonderilsin parametreleri sadece strateji Binance'de çalıştırıldığında geçerlidir.
///
/// Parametre Girişleri 4 bölge olarak girilmektedir.
///
/// _________________________________/ LONG \________________________________________1.BÖLGE
//if(MOV(C,15,VAR)>OTT(C,15,7),
//MOV(C,25,VAR)>OTT(C,25,0.6)*(1+0.025)
//AND STOSK(300,150,33,VAR)+1000>OTT(STOSK(300,150,33,VAR)+1000,2,0.4)
//AND H>OTT(HHV(H,16/2),2,0.4)
//AND H>REF(HHV(H,16),-1),
/// _________________________________________________________________________________2.BÖLGE
//MOV(C,15,VAR)>(OTT(C,15,3)+REF(OTT(C,15,3)-(OTT(C,15,7)-OTT(C,15,3)),-100))/2 AND
//MOV(C,15,VAR)>OTT(C,15,0.6)*(1+0.0006)
//AND STOSK(150,150,33,VAR)+1000>OTT(STOSK(150,150,33,VAR)+1000,2,0.3)
//AND H>OTT(HHV(H,22/2),2,0.4) AND H>REF(HHV(H,22),-1))
/// ____________________________/ LONG KAPAMA \_______________________________________3.BÖLGE
//if(MOV(C,15,VAR)>OTT(C,15,7),
//MOV(C,30,VAR)<OTT(C,30,0.6)*(1-0.025)
//AND STOSK(250,150,33,VAR)+1000<OTT(STOSK(250,150,33,VAR)+1000,2,0.2)
//AND L<OTT(LLV(L,46/2),2,0.4)
//AND L<REF(LLV(L,46),-1),
/// __________________________________________________________________________________4.BÖLGE
//MOV(C,15,VAR)<OTT(C,15,0.6)*(1-0.0008)
//AND STOSK(150,150,33,VAR)+1000<OTT(STOSK(150,150,33,VAR)+1000,2,0.4)
//AND L<OTT(LLV(L,46/2),2,0.4) AND L<REF(LLV(L,46),-1))
/// </summary>
[SymbolParameter("EREGL")]
public string Symbol1;
[Parameter(SymbolPeriod.Min)]
public SymbolPeriod SymbolPeriod1;
/// _________________________________/ LONG \________________________________________1.BÖLGE
// if(MOV(C,20,VAR)>OTT(C,20,7),
[Parameter(15)]
public int MajorTrend_OttPeriod;
[Parameter(7)]
public decimal MajorTrend_OttOPT;
//MOV(C,40,VAR)>OTT(C,40,0.6)*(1+0.0004)
[Parameter(25)]
public int MinorTrend_TottPeriod;
[Parameter(0.6)]
public decimal MinorTrend_TottOPT;
[Parameter(0.025)]
public decimal MinorTrend_TottTwinOttCoef;
//AND STOSK(300,200,33,VAR)+1000>OTT(STOSK(300,200,33,VAR)+1000,2,0.4)
[Parameter(300)]
public int MinorTrend_SottPeriodK;
[Parameter(150)]
public int MinorTrend_SottPeriodSlowK;
[Parameter(2)]
public int MinorTrend_SottOttPeriod;
[Parameter(0.4)]
public decimal MinorTrend_SottOttOPT;
//AND H>OTT(HHV(H,16/2),2,0.4)
[Parameter(16)] // buraya yazılan periyot kod içerisinde 2 ye bölünür. --> 16/2
public int MinorTrend_HHV;
[Parameter(2)]
public int MinorTrend_HOttPeriod;
[Parameter(0.4)]
public decimal MinorTrend_HOttOpt;
//AND H>REF(HHV(H,16),-1),
[Parameter(16)]
public int MinorTrend_REFHHV;
/// ______________________________________/ Fırsatçı Trend \___________________________________________2.BÖLGE
//MOV(C,20,VAR)>(OTT(C,20,3)+REF(OTT(C,20,3)-(OTT(C,20,7)-OTT(C,20,3)),-100))/2
[Parameter(15)]
public int FirsatciTrend_OttPeriod;
[Parameter(3)]
public decimal FirsatciTrend_OttOpt;
//AND MOV(C,20,VAR)>OTT(C,20,0.6)*(1+0.0006)
[Parameter(20)]
public int MinorTrend2_TottPeriod;
[Parameter(0.6)]
public decimal MinorTrend2_TottOpt;
[Parameter(0.0006)]
public decimal MinorTrend2_TottTwinOttCoef;
//AND STOSK(200,200,33,VAR)+1000>OTT(STOSK(200,200,33,VAR)+1000,2,0.3)
[Parameter(200)]
public int MinorTrend2_SottPeriodK;
[Parameter(200)]
public int MinorTrend2_SottPeriodSlowK;
[Parameter(2)]
public int MinorTrend2_SottOttPeriod;
[Parameter(0.3)]
public decimal MinorTrend2_SottOttOpt;
//AND H>OTT(HHV(H,22/2),2,0.4)
[Parameter(22)]
public int MinorTrend2_HHV;
[Parameter(2)]
public int MinorTrend2_HOttPeriod;
[Parameter(0.4)]
public decimal MinorTrend2_HOttOpt;
//AND H>REF(HHV(H,22),-1))
[Parameter(22)]
public int MinorTrend2_REFHHV;
///
/// ____________________________/ LONG KAPAMA \_______________________________________3.BÖLGE
// MOV(C,30,VAR)<OTT(C,30,0.6)*(1-0.0004)
[Parameter(30)]
public int MinorTrend3_TottPeriod;
[Parameter(0.6)]
public decimal MinorTrend3_TottOpt;
[Parameter(0.0004)]
public decimal MinorTrend3_TottTwinOttCoef;
//AND STOSK(250,200,33,VAR)+1000<OTT(STOSK(250,200,33,VAR)+1000,2,0.2)
[Parameter(250)]
public int MinorTrend3_SottPeriodK;
[Parameter(200)]
public int MinorTrend3_SottPeriodSlowK;
[Parameter(2)]
public int MinorTrend3_SottOttPeriod;
[Parameter(0.2)]
public decimal MinorTrend3_SottOttOpt;
//AND L<OTT(LLV(L,46/2),2,0.4)
[Parameter(46)]
public int MinorTrend3_LLV;
[Parameter(2)]
public int MinorTrend3_LOttPeriod;
[Parameter(0.4)]
public decimal MinorTrend3_LOttOpt;
// AND L<REF(LLV(L,46),-1),
[Parameter(46)]
public int MinorTrend3_REFLLV;
/// __________________________________________________________________________________4.BÖLGE
//MOV(C,20,VAR)<OTT(C,20,0.6)*(1-0.0008)
[Parameter(20)]
public int MinorTrend4_TottPeriod;
[Parameter(0.6)]
public decimal MinorTrend4_TottOpt;
[Parameter(0.0008)]
public decimal MinorTrend4_TottTwinOttCoef;
//AND STOSK(200,200,33,VAR)+1000<OTT(STOSK(200,200,33,VAR)+1000,2,0.4)
[Parameter(200)]
public int MinorTrend4_SottPeriodK;
[Parameter(200)]
public int MinorTrend4_SottPeriodSlowK;
[Parameter(2)]
public int MinorTrend4_SottOttPeriod;
[Parameter(0.4)]
public decimal MinorTrend4_SottOttOpt;
//AND L<OTT(LLV(L,46/2),2,0.4)
[Parameter(46)]
public int MinorTrend4_LLV;
[Parameter(2)]
public int MinorTrend4_LOttPeriod;
[Parameter(0.4)]
public decimal MinorTrend4_LOttOpt;
//AND L<REF(LLV(L,46),-1))
[Parameter(46)]
public int MinorTrend4_REFLLV;
[Parameter(1)]
public decimal OrderQuantity;
OTT ott;
TOTT tott;
HighestHigh highestHigh;
OTT ott2;
HighestHigh highestHigh2;
SOTT sott;
OTT ott3;
TOTT tott2;
SOTT sott2;
HighestHigh highestHigh3;
OTT ott4;
HighestHigh highestHigh4;
TOTT tott3;
SOTT sott3;
LowestLow lowestLow;
OTT ott5;
LowestLow lowestLow2;
TOTT tott4;
SOTT sott4;
LowestLow lowestLow3;
OTT ott6;
LowestLow lowestLow4;
// Gerekli zaman aralığı
public enum ZamanKullanilsinMI
{
EVET,
HAYIR
}
[Parameter(ZamanKullanilsinMI.EVET)]
public ZamanKullanilsinMI Zaman;
public bool ZamanKontrol;
[Parameter("10:03:00")]
public string Baslangic;
[Parameter("17:58:00")]
public string Bitis;
public bool FX_ZamanindaMI(DateTime zaman)
{
var bas = TimeSpan.Parse(Baslangic);
var bit = TimeSpan.Parse(Bitis);
return (zaman.TimeOfDay >= bas && zaman.TimeOfDay <= bit);
}
// # Gerekli zaman aralığı
[Parameter(3)]
public int Kaldirac;
public override void OnDataUpdate(BarDataEventArgs barData)
{
var ZamanKontrol = Zaman == ZamanKullanilsinMI.EVET ? FX_ZamanindaMI(barData.BarData.Dtime) == true? true:false: true;
var barData1 = GetBarData(Symbol1, SymbolPeriod1);
var ohlcData1 = GetSelectedValueFromBarData(barData1, OHLCType.High);
var ohlcData2 = GetSelectedValueFromBarData(barData1, OHLCType.Low);
// LONG
if (ZamanKontrol && ott.Value[1][ott.CurrentIndex] > ott.Value[0][ott.CurrentIndex])
{
if (LastOrderSide.Obj != Side.Buy
&& tott.Value[0][tott.CurrentIndex] > tott.Value[1][tott.CurrentIndex]
&& sott.Value[0][sott.CurrentIndex] > sott.Value[1][sott.CurrentIndex]
&& ott2.Value[0][ott2.CurrentIndex] < ohlcData1
&& highestHigh2.Value[0][highestHigh2.CurrentIndex - 1] < ohlcData1)
{
SendMarketOrder(Symbol1, OrderQuantity, OrderSide.Buy, includeAfterSession:false);
Debug("****LONG ****");
}
}else if (ZamanKontrol && LastOrderSide.Obj != Side.Buy
&& ott3.Value[1][ott3.CurrentIndex] > (ott3.Value[0][ott3.CurrentIndex] + ott3.Value[0][ott3.CurrentIndex -100] - ott.Value[0][ott.CurrentIndex -100] + ott3.Value[0][ott3.CurrentIndex - 100]) / 2
&& tott2.Value[0][tott2.CurrentIndex] > tott2.Value[1][tott2.CurrentIndex]
&& sott2.Value[0][sott2.CurrentIndex] > sott2.Value[1][sott2.CurrentIndex]
&& ott4.Value[0][ott4.CurrentIndex] < ohlcData1
&& highestHigh4.Value[0][highestHigh4.CurrentIndex - 1] < ohlcData1)
{
SendMarketOrder(Symbol1, OrderQuantity, OrderSide.Buy, includeAfterSession:false);
Debug("****LONG ****");
}
// LONG KAPAT
if (ZamanKontrol && ott.Value[1][ott.CurrentIndex] > ott.Value[0][ott.CurrentIndex])
{
if (LastOrderSide.Obj != Side.Sell
&& tott3.Value[0][tott3.CurrentIndex] < tott3.Value[2][tott3.CurrentIndex]
&& sott3.Value[0][sott3.CurrentIndex] < sott3.Value[1][sott3.CurrentIndex]
&& ott5.Value[0][ott5.CurrentIndex] > ohlcData2
&& lowestLow2.Value[0][lowestLow2.CurrentIndex - 1] > ohlcData2)
{
SendMarketOrder(Symbol1, OrderQuantity, OrderSide.Sell, includeAfterSession:false);
Debug("****LONG KAPAMA ****");
}
}
else if (ZamanKontrol && LastOrderSide.Obj != Side.Sell
&& tott4.Value[0][tott4.CurrentIndex] < tott4.Value[2][tott4.CurrentIndex]
&& sott4.Value[0][sott4.CurrentIndex] < sott4.Value[1][sott4.CurrentIndex]
&& ott6.Value[0][ott6.CurrentIndex] > ohlcData2
&& lowestLow4.Value[0][lowestLow4.CurrentIndex - 1] > ohlcData2)
{
SendMarketOrder(Symbol1, OrderQuantity, OrderSide.Sell, includeAfterSession:false);
Debug("****LONG KAPAMA ****");
}
}
public override void OnInit()
{
ott = OTTIndicator(Symbol1, SymbolPeriod1, OHLCType.Close, MajorTrend_OttPeriod, MajorTrend_OttOPT, MovMethod.VAR, true);
tott = TOTTIndicator(Symbol1, SymbolPeriod1, OHLCType.Close, MinorTrend_TottPeriod, MinorTrend_TottOPT, MinorTrend_TottTwinOttCoef, MovMethod.VAR);
highestHigh = HighestHighIndicator(Symbol1, SymbolPeriod1, MinorTrend_HHV / 2);
ott2 = OTTIndicator(highestHigh, MinorTrend_HOttPeriod, MinorTrend_HOttOpt, MovMethod.VAR, true);
highestHigh2 = HighestHighIndicator(Symbol1, SymbolPeriod1, MinorTrend_REFHHV);
sott = SOTTIndicator(Symbol1, SymbolPeriod1, OHLCType.Close, MinorTrend_SottPeriodK, MinorTrend_SottPeriodSlowK, MinorTrend_SottOttPeriod, MinorTrend_SottOttOPT, MovMethod.VAR, MovMethod.VAR);
ott3 = OTTIndicator(Symbol1, SymbolPeriod1, OHLCType.Close, FirsatciTrend_OttPeriod, FirsatciTrend_OttOpt, MovMethod.VAR, true);
tott2 = TOTTIndicator(Symbol1, SymbolPeriod1, OHLCType.Close, MinorTrend2_TottPeriod, MinorTrend2_TottOpt, MinorTrend2_TottTwinOttCoef, MovMethod.VAR);
sott2 = SOTTIndicator(Symbol1, SymbolPeriod1, OHLCType.Close, MinorTrend2_SottPeriodK, MinorTrend2_SottPeriodSlowK, MinorTrend2_SottOttPeriod, MinorTrend2_SottOttOpt, MovMethod.VAR, MovMethod.VAR);
highestHigh3 = HighestHighIndicator(Symbol1, SymbolPeriod1, MinorTrend2_HHV / 2);
ott4 = OTTIndicator(highestHigh3, MinorTrend2_HOttPeriod, MinorTrend2_HOttOpt, MovMethod.VAR, true);
highestHigh4 = HighestHighIndicator(Symbol1, SymbolPeriod1, MinorTrend2_REFHHV);
tott3 = TOTTIndicator(Symbol1, SymbolPeriod1, OHLCType.Close, MinorTrend3_TottPeriod, MinorTrend3_TottOpt, MinorTrend3_TottTwinOttCoef, MovMethod.VAR);
sott3 = SOTTIndicator(Symbol1, SymbolPeriod1, OHLCType.Close, MinorTrend3_SottPeriodK, MinorTrend3_SottPeriodSlowK, MinorTrend3_SottOttPeriod, MinorTrend3_SottOttOpt, MovMethod.VAR, MovMethod.VAR);
lowestLow = LowestLowIndicator(Symbol1, SymbolPeriod1, MinorTrend3_LLV / 2);
ott5 = OTTIndicator(lowestLow, MinorTrend3_LOttPeriod, MinorTrend3_LOttOpt, MovMethod.VAR, true);
lowestLow2 = LowestLowIndicator(Symbol1, SymbolPeriod1, MinorTrend3_REFLLV);
tott4 = TOTTIndicator(Symbol1, SymbolPeriod1, OHLCType.Close, MinorTrend4_TottPeriod, MinorTrend4_TottOpt, MinorTrend4_TottTwinOttCoef, MovMethod.VAR);
sott4 = SOTTIndicator(Symbol1, SymbolPeriod1, OHLCType.Close, MinorTrend4_SottPeriodK, MinorTrend4_SottPeriodSlowK, MinorTrend4_SottOttPeriod, MinorTrend4_SottOttOpt, MovMethod.VAR, MovMethod.VAR);
lowestLow3 = LowestLowIndicator(Symbol1, SymbolPeriod1, MinorTrend4_LLV / 2);
ott6 = OTTIndicator(lowestLow3, MinorTrend4_LOttPeriod, MinorTrend4_LOttOpt, MovMethod.VAR, true);
lowestLow4 = LowestLowIndicator(Symbol1, SymbolPeriod1, MinorTrend4_REFLLV);
SendOrderSequential(true, Side.Buy);
WorkWithPermanentSignal(true);
// Gerekli - Kaldıraç
SetLeverage(Symbol1, Kaldirac); // kaldıraç oranı
SetLeverageType(Symbol1, true); // kaldıraç tipi - true isolated, false cross
// #Gerekli - Kaldıraç
// Gerekli - Timestamp
SetTimerInterval(1);
// #Gerekli - Timestamp
}
// Gerekli - Timestamp
public class OrderListTimestamp
{
public string ID;
public string Symbol;
public decimal Adet;
public decimal Fiyat;
public OrdType EmirTipi;
public OrderSide orderSide;
public string EmirYonu;
public DateTime TetiklenmeZamani;
public int Sayac;
public bool AktifMI;
}
Dictionary<string, OrderListTimestamp> timestampDict = new Dictionary<string, OrderListTimestamp>();
[Parameter(3)]
public int AyniEmirKacSeferGonderilsin;
[Parameter(10)]
public int KacSaniyeSonraTekrarGonderilsin;
string orderIDTimestamp = string.Empty;
// #Gerekli - Timestamp
public override void OnTimer()
{
// Gerekli - Timestamp
var tutt = timestampDict.Where(x => x.Value.AktifMI == true && DateTime.Now >= x.Value.TetiklenmeZamani);
if (tutt.Count() >0)
{
foreach (var deger in tutt)
{
LastOrderSide.Obj = deger.Value.orderSide == OrderSide.Buy? Side.Sell:Side.Buy;
if (deger.Value.EmirTipi.Obj == OrdType.Limit)
{
orderIDTimestamp = SendLimitOrder(deger.Value.Symbol, deger.Value.Adet, deger.Value.orderSide, deger.Value.Fiyat);
Debug(deger.Value.EmirYonu + " emri tekrar gönderildi.");
}else if (deger.Value.EmirTipi.Obj == OrdType.Market)
{
orderIDTimestamp = SendMarketOrder(deger.Value.Symbol, deger.Value.Adet, deger.Value.orderSide);
Debug(deger.Value.EmirYonu + " emri tekrar gönderildi.");
}
deger.Value.ID = orderIDTimestamp;
deger.Value.AktifMI = false;
timestampDict[orderIDTimestamp] = deger.Value;
timestampDict.Remove(deger.Key);
}
}
// #Gerekli - Timestamp
}
public override void OnOrderUpdate(IOrder order)
{
// Gerekli - Timestamp
if (order.OrdStatus.Obj == OrdStatus.Filled)
{
if (timestampDict.ContainsKey(order.CliOrdID))
{
timestampDict.Remove(order.CliOrdID);
Debug("Timestamp hatasına takılan emriniz gerçekleşti.");
}
}
if (order.OrdStatus.Obj == OrdStatus.Rejected)
{
if (!timestampDict.ContainsKey(order.CliOrdID))
{
OrderListTimestamp orderList = new OrderListTimestamp();
orderList.ID = order.CliOrdID;
orderList.Symbol = order.Symbol;
orderList.Adet = order.OrderQty;
orderList.Fiyat = order.Price;
orderList.EmirTipi = order.OrdType;
orderList.TetiklenmeZamani = DateTime.Now;
orderList.Sayac = 0;
orderList.AktifMI = false;
if (order.Side.Obj == Side.Buy)
{
orderList.orderSide = OrderSide.Buy;
orderList.EmirYonu = "Alış";
}else
{
orderList.orderSide = OrderSide.Sell;
orderList.EmirYonu = "Satış";
}
timestampDict[order.CliOrdID] = orderList;
}
if (order.Text.Contains("Timestamp"))
{
if (timestampDict.ContainsKey(order.CliOrdID))
{
if (timestampDict[order.CliOrdID].Sayac < AyniEmirKacSeferGonderilsin)
{
timestampDict[order.CliOrdID].TetiklenmeZamani = DateTime.Now.AddSeconds(KacSaniyeSonraTekrarGonderilsin);
timestampDict[order.CliOrdID].Sayac++;
timestampDict[order.CliOrdID].AktifMI = true;
Debug("Emir Timestamp hatasından dolayı iptal oldu tekrar gönderilecek");
}else
{
timestampDict.Remove(order.CliOrdID);
Debug("Aynı emir üst üste " + AyniEmirKacSeferGonderilsin + " defa gönderildi.");
}
}
}
}
// #Gerekli - Timestamp
}
}
}
6 Yorum
Aynı anda ayarları çalıştırdığı aynı parametreler ile çalıştırdığım aynı sistem farklı sonuçlar veriyor. Nedenini ogrenebilirmiyim
- 19.03.2023 23:35
- 0
default parametreler ile veri terminali ile aynı sonuçlar vermektedir. veri terminalinde grafik verileriniz eksik kalmış olabilir.
- 28.07.2023 10:21
- 0
Merhaba, Optimizasyon sayısını azaltmak için kapı testlerinde "HHV" ve "REFHHV" değerleri default olarak aynı hale getirilebilir mi? Teşekkürler
- 29.10.2023 12:00
- 0
Merhaba, optimizasyonları veri terminalinde bölge bölge gerçekleştirip elde edilen sonuçları (OPT değerlerini) IQ da yerine yazarak çalıştırmanız, daha hızlı bir çözüm olabilir.
- 31.10.2023 12:46
- 1
Merhaba, IQ tarafındaki karşılığı parameter diyebiliriz. Öncelikle değiştirilen, düzenlenen bir parametre alanı oluşturup sonrasında stop fonksiyonu içerisinden değişkeni çağırmanız gerekir. Video bağlantısını inceleyiniz. https://www.youtube.com/watch?v=I-8HCFDUNh8
- 15.10.2024 13:52
- 0
